Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Uma média móvel é usada para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossa série de tempo. 2. No separador Dados, clique em Análise de dados. Nota: não é possível encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o suplemento do Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Input Range e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e escreva 6. 6. Clique na caixa Output Range e seleccione a célula B3. 8. Faça um gráfico destes valores. Explicação: porque definimos o intervalo como 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores eo ponto de dados atual. Como resultado, os picos e vales são suavizados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não consegue calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não existem pontos de dados anteriores suficientes. 9. Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 eo intervalo 4. Conclusão: Quanto maior o intervalo, mais os picos e vales são suavizados. Média de Movimentação - MA Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fecho Para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior será o desfasamento. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA. I mais longo prazo estou jogando em Python um pouco mais, e eu encontrei um livro limpo com exemplos. Um dos exemplos é traçar alguns dados. Eu tenho um arquivo. txt com duas colunas e eu tenho os dados. Eu traçou os dados apenas multa, mas no exercício diz: Modifique seu programa mais para calcular e traçar a média running dos dados, definida por: onde r5 neste caso (eo yk é a segunda coluna no arquivo de dados) . Faça com que o programa trace os dados originais e a média em execução no mesmo gráfico. Até agora eu tenho isso: Então, como eu calculo a soma Em Mathematica sua simples desde a sua manipulação simbólica (Sumi, por exemplo), mas como calcular a soma em python que leva a cada dez pontos nos dados e médias, e faz isso Até o final dos pontos eu olhei para o livro, mas não encontrei nada que poderia explicar isso: heltonbikers código fez o truque: D Muito obrigado :) Há um problema com a resposta aceita. Eu acho que precisamos usar válido em vez de mesmo aqui - return numpy. convolve (intervalo, janela, mesmo). Como exemplo, teste o MA deste conjunto de dados 1,5,7,2,6,7,8,2,2,7,8,3,7,3,7,3,15,6 - o resultado Deve ser 4.2.5.4,6.0,5.0,5.0,5.2,5.4,4.4,5.4,5.6,5.6,4.6,7.0,6.8. Mas tendo o mesmo nos dá uma saída incorreta de 2.6.3.0,4.2,5.4,6.0,5.0,5.0,5.2,5.4,4.4,5.4,5.6,5.6, 4.6,7.0,6.8,6.2,4.8 Código enferrujado para tentar isso -: Tente isso com amplificador válido mesmo e ver se a matemática faz sentido. Respondeu Oct 29 14 at 4:27 Haven39t tentou isso, mas I39ll olhar para ele, It39s sido um tempo desde I39ve codificado em Python. Ndash dingod Oct 29 14 at 7:07 dingod Por que don39t você rapidamente tentar isso com o código enferrujado (eo conjunto de dados de exemplo (como uma lista simples), eu postei. Para algumas pessoas preguiçoso (como eu tinha sido no início) - suas máscaras para fora o fato de que a média móvel é incorreta. Probably você deve considerar a edição de sua resposta original. Eu tentei isso ontem e verificação dupla me salvou cara de olhar ruim em relatar ao nível Cxo. Tudo o que você precisa fazer, é tentar Sua mesma média móvel uma vez com quotvalidquot e outro tempo com quotsamequot - e uma vez que você está convencido me dar algum amor (aka-up-vote) ndash ekta 29 out at 7:16
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